LONDON (IT BOLTWISE) – Um 18 Uhr startet ein Webinar, das Momentum nicht als Bauchgefühl, sondern als regelbasiertes Auswahlprinzip erklärt. Im Kern steht die „Stock-Box“: ein systematischer Filter, der aus dem NASDAQ die acht Werte mit dem stärksten relativen Momentum herauszieht. Damit adressiert das Format genau das Problem, dass in vielen Marktphasen vor allem wenige große Titel laufen. Der Ansatz soll nachvollziehbar und reproduzierbar sein – auch wenn sich die Rotation im Markt ständig beschleunigt.
Wer beim Aktienkauf bisher stark auf Bauchgefühl oder Bauch-Rankings gesetzt hat, bekommt um 18 Uhr einen konkreten Gegenentwurf zu hören: Momentum soll als messbares Marktphänomen genutzt werden, nicht als Instinkt. Das Webinar stellt dafür den Ansatz „Markteffekt auf Momentum-Basis“ in den Mittelpunkt und ordnet ihn in ein Umfeld ein, in dem die Markt-Rallye häufig von wenigen Mega-Caps getragen wird. Gleichzeitig bleibt laut Beschreibung die Marktbreite auf der Strecke – kleinere Werte geraten dadurch leichter unter Druck, während sich Gewinne auf eine relativ enge Auswahl konzentrieren. Genau diese typische Dynamik ist der Grund, warum ein regelbasiertes Momentum-Scanning als besonders relevant dargestellt wird.
Im Zentrum steht die sogenannte „Stock-Box“. Dahinter steckt ein klar definierter „Topf“ an Kandidaten, der systematisch nach dem stärksten Momentum durchsucht wird. Praktisch bedeutet das: Zuerst wird ein Satz an Aktien festgelegt, anschließend werden die Titel anhand ihres relativen Stärkegrads gerankt. Die Gewinner dieses Scans wandern dann in das Portfolio – im beschriebenen Beispiel sind es acht Werte. Der Regelmechanismus ist dabei entscheidend: Nicht die subjektive Einschätzung, sondern die objektiv ermittelte relative Stärke steuert, welche Aktien ausgewählt werden. Für viele Anleger ist das der Unterschied zwischen einem „Trading auf Gefühl“ und einem Ansatz, der sich in der Nachvollziehbarkeit messen lassen soll.
Als bisher erfolgreichste Variante wird in der Beschreibung die NASDAQ-Stock-Box hervorgehoben. Aus dem NASDAQ werden dabei genau die acht Werte mit dem stärksten Momentum herausgefiltert und eingebucht – also aus jenem Index, der in der Vergangenheit besonders stark von Innovationszyklen im Technologieumfeld profitiert hat. Die Kernaussage ist: Wenn Momentum im Markt sichtbar ist, dann kann ein regelbasierter Filter helfen, diese Kraft in einer definierten Auswahl abzubilden. Als Ergebnis wird genannt, dass die NASDAQ-Stock-Box per Juni 2026 bei 849 % Performance nach 9,5 Jahren liegt. Wichtig für die Einordnung: Solche Zahlen wirken erst dann wirklich belastbar, wenn klar ist, welche Definition von Momentum verwendet wird, wie lange Perioden gemessen wurden und wie häufig neu selektiert wird. Das Webinar zielt offenbar genau auf diese Details ab – mit dem Versprechen, dass die Vorgehensweise nachvollziehbar und reproduzierbar dargestellt wird.
Technisch lässt sich der Momentum-Ansatz in vielen Varianten denken, aber die Logik bleibt ähnlich: Man vergleicht die Kursentwicklung eines Titels relativ zu einer Referenz, um Stärke sichtbar zu machen, statt absolute Kurssteigerungen blind zu verfolgen. In Phasen hoher Volatilität und schneller Rotation ist das besonders anspruchsvoll, weil Trends sich abrupt drehen können. Genau deshalb betonen die Veranstalter das regelbasierte Vorgehen: Wenn Rotation zunimmt, steigt die Gefahr, dass man einer Momentaufnahme hinterherläuft. Ein Scoring nach relativer Stärke soll dagegen konsequent „am Markt dran bleiben“, indem die Selektion fortlaufend aktualisiert wird. Für Unternehmen und anspruchsvolle Privatanleger ist dabei vor allem relevant, wie sauber die Regeln formuliert sind: Welche Datenbasis, welcher Betrachtungszeitraum, welche Schwellenlogik und wie wird mit Ausreißern umgegangen. Das sind Punkte, die häufig darüber entscheiden, ob ein Momentum-Ansatz robust wirkt oder nur in ausgewählten Zeitfenstern funktioniert.
Darüber hinaus adressiert das Format eine typische psychologische Klippe im Trading: Wenn Momentum nur als „Narrativ“ genutzt wird, werden Entscheidungen leicht inkonsistent. Ein System, das aus einem definierten Universum heraus die stärksten Kandidaten auswählt, zwingt dagegen zu Wiederholbarkeit. Für Anleger bedeutet das: Man muss nicht jedes Mal neu interpretieren, ob der Markt „gerade Momentum hat“, sondern überprüft die Regeln und lässt die Selektionslogik arbeiten. Gleichzeitig stellt sich die praktische Frage der Portfoliokonstruktion: Acht Titel sind konzentriert. Das erhöht die Abhängigkeit davon, wie die Rotation läuft, und macht ein sauberes Risikomanagement relevant – etwa über Positionsgrößen, Rebalancing-Takt und eine klare Erwartungshaltung gegenüber Drawdowns. Das Webinar wirbt dafür, dass der Ansatz gerade in einem Umfeld mit schnellen Wechseln seine Stärke ausspielen kann, weil er strukturierter ist als eine diskretionäre Auswahl.
Als Sprecher wird Stefan Behleit genannt, der als Experte für Markteffekte sowie als Produktmanager bei Investui beschrieben wird, dem Vermögensverwalter von WH Selfinvest. Das ist insofern bedeutsam, weil Produkt- und Implementierungsfragen oft den Unterschied machen zwischen einer Idee und einem handelbaren Prozess: Wie werden Regeln in einem Workflow umgesetzt, wie wird die Datenbasis gepflegt, und wie bleibt die Strategie über die Zeit testbar? Im Text wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Aufzeichnung nur Angemeldeten und Teilnehmern zur Verfügung stehen soll. Wer das Format als Einstieg in ein systematischeres Vorgehen nutzen möchte, findet damit einen Rahmen, um Momentum nicht nur zu diskutieren, sondern den Mechanismus hinter der NASDAQ-Stock-Box konkret nachvollziehen zu können. Genau an dieser Stelle lohnt sich auch die kritische Vorarbeit: Nutzer sollten prüfen, ob die im Webinar verwendeten Regeln mit ihrem Anlagehorizont und ihren technischen Umsetzungsmöglichkeiten zusammenpassen.
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