Korrrelation

LONDON (IT BOLTWISE) – Negative-Beta-Aktien erreichen im S&P 500 ein Rekordhoch. Während der Index aufwärts läuft, können einzelne Titel zeitweise gegenläufig fallen – und umgekehrt. Für Anleger verschiebt sich damit die Risikowahrnehmung, weil Depotkennzahlen Volatilität unterschätzen können. Entscheidend ist, wie Korrelationen innerhalb des Portfolios tatsächlich verteilt sind. Im S&P 500 häufen sich derzeit Aktien, die […]