Mean-Reversion-Falle beim Pairs Trading: Kointegration zählt, Regime Shifts zerstören
BERLIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Pairs Trading verspricht oft MittelwertrĂĽckkehr, aber die Strategie scheitert, sobald die zugrunde liegende Kointegration bricht. Der Kernfehler liegt häufig in der Verwechslung von Korrelation mit einem belastbaren Gleichgewichtsanker. Anhand von Engle-Granger, Hurst-Exponent und dynamischen Z-Scores wird gezeigt, wie Regime Shifts die RĂĽckkehrannahme still und gefährlich aushebeln. FĂĽr Unternehmen und […]
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