Optionsmarkt preist heftige Earnings-Volatilität ein: Eli Lilly mit 6,56% größter Dollar-Effekt
LONDON (IT BOLTWISE) – Vor dem Earnings-Release rechnet der Optionsmarkt mit spĂĽrbaren KurssprĂĽngen in mehreren Large Caps. Besonders deutlich fällt das Volatilitäts-Pricing bei Eli Lilly & Co. aus: Das implizite Move liegt bei 6,56% und entspricht einem rechnerischen Marktwert von rund 65,9 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig zeigt der Blick auf die Rangliste, wie stark die Erwartungen […]
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