LONDON (IT BOLTWISE) – EZB-Direktor Frank Elderson kritisiert, dass Banken Klima- und Naturrisiken in ihren Kapitalplanungen oft zu eng und zu wenig entschlossen abbilden. Im ICAAP-Prozess deckten Institute nur in rund 15 Prozent der Fälle die als wesentlich eingestuften Risiken vollständig ab. Der Klimawandel könne schneller verlaufen als Modelle annehmen, weshalb Banken Resilienz statt reiner Szenariorechnung aufbauen müssten. Dazu zählen Kapital-, Liquiditäts- und operative Puffer sowie eine risikonsensible Reaktionsfunktion für überraschende Schocks.
Frank Elderson, Direktor bei der Europäischen Zentralbank, setzt in seiner jüngsten Einordnung einen klaren Schwerpunkt: Banken sollen beim Management von Klima- und Naturrisiken (C&N-Risiken) nicht nur bestehende Modellannahmen verbessern, sondern vor allem Widerstandsfähigkeit gegenüber dem aufbauen, was sich nicht zuverlässig vorhersagen lässt. In der Diskussion um die Risikotragfähigkeit stellte er den Abstand zwischen dem dar, was Institute als wesentlich benennen, und dem, was sie im Rahmen ihrer internen Kapitalplanung tatsächlich abdecken. Die Kernaussage ist dabei weniger eine Frage der „richtigen“ Modellierung als der operativen Fähigkeit, mit Lageveränderungen umzugehen, die über die bisherigen Annahmen hinausgehen.
Besonders konkret wird Elderson beim Blick auf den ICAAP-Prozess (Internal Capital Adequacy Assessment Process): Nur in 15 Prozent der Fälle würden dort offenbar sämtliche Risiken erfasst, die die Institute selbst als wesentlich identifiziert hätten. Das ist als Diagnose für Governance und Prozessdisziplin zu verstehen: Wenn die interne Logik der Risikotragfähigkeit Lücken lässt, kann das spätere Reporting zwar formal korrekt sein, aber in einer Krise dennoch zu spät die richtigen Hebel ziehen. Gleichzeitig argumentiert Elderson, dass der Klimawandel offenkundig schneller verlaufen kann als viele Modelle implizieren. Dazu komme, dass selbst anspruchsvolle Modelle nicht alle Wechselwirkungen, Kipppunkte und Nicht-Linearitäten vollständig abbilden könnten. Die Konsequenz lautet daher nicht „mehr Szenarien“, sondern Resilienz als Gesamtsystem: Kapital-, Liquiditäts-, operative Kapazitäts- und strategische Flexibilitäts-Puffer sollen Schocks abfedern, die sich im Voraus nicht sicher prognostizieren lassen.
Damit verschiebt sich der Fokus in Richtung einer Reaktionsfunktion, die in der Praxis funktioniert, sobald Datenlage und Risikoprofil kippen. Elderson beschreibt diese Reaktionsfähigkeit als einen Mechanismus, der auf Entscheidungen ausgerichtet ist und nicht nur auf Analysen. Dazu gehöre aktives Nachdenken darüber, welche Rolle weitere Ebenen des Risikomanagements übernehmen sollten, einschließlich Underwriting, Model Overrides, Festlegung des Risikoappetits, Portfoliosteuerung und Preisgestaltung. Gerade Model Overrides machen dabei deutlich, dass das Risikomanagement nicht blindlings dem Modell folgen darf, wenn sich die Umgebung ändert oder die Aussagekraft nachlässt. In der Unternehmensrealität heißt das: Die Verbindung zwischen Modell, Limit-System, Pricing und Entscheidungsrechten muss so gestaltet sein, dass sie in Stressphasen nicht nach „Modell-Logik“ stehen bleibt, sondern handlungsfähig bleibt.
Auch der Instrumentenkasten jenseits der reinen Kapitalplanung wird von Elderson breiter gedacht. Er verweist auf die Bandbreite an Risikominderungsinstrumenten, darunter Versicherungsschutz, und stellt zugleich den begrenzteren fiskalischen Spielraum der Regierungen heraus, als „Versicherer letzter Instanz“ aufzutreten. Ergänzend fordert er, Investitionen in Anpassung an den Klimawandel und dessen Eindämmung so zu gestalten, dass sie nicht nur kurzfristige Anpassung ermöglichen, sondern auch längerfristigen Risiken begegnen. In dieser Perspektive werden Investitionen zu einem Teil der Risikotragfähigkeit: Sie verändern Cashflows, Risiken und operative Durchhaltefähigkeit, statt als separate „Nachhaltigkeitsprojekte“ betrachtet zu werden. Für Banken heißt das, ihre Portfoliologik und ihr Kredit- sowie Underwriting-Assessment enger mit den realen Investitionspfaden von Kundensegmenten zu verzahnen.
Für die Umsetzung fordert Elderson, die Reaktionsfunktion regelmäßig durch Tests zu validieren. Dazu nennt er ausdrücklich Szenarien und Analysen der Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells, um sicherzustellen, dass Governance- und Entscheidungsstrukturen bei Änderungen der Risikolandschaft schnell reagieren können. Das impliziert nicht zwangsläufig, dass jedes Institut dieselben Szenarien nutzt, aber die Logik der Abbildung muss belastbar sein: Welche Annahmen gelten, ab wann werden Limits angepasst, welche Eskalationswege greifen, und wie wird aus Analyse ein Entschluss. In den Ausführungen tauchen zudem weitere Risikotreiber auf, die in den kommenden Jahren stärker in die Planung einfließen dürften: demografische Entwicklung, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie von Quantencomputern. Während KI vor allem Fragen nach Modellrisiken, Datenqualität und Robustheit aufwirft, verschiebt Quantencomputing langfristig die technische Sicherheitslage – beides kann indirekt auf Risikoappetit, Prozessdesign und strategische Flexibilität zurückwirken.
Für den Markt ergibt sich aus Eldersons Ausführungen vor allem eine Erwartungshaltung an die Umsetzungsreife: Banken müssen nachweisen können, dass Resilienz nicht als Schlagwort im Strategiepapier endet, sondern in messbarem Handeln sichtbar wird. Dazu gehört, dass die Abdeckung wesentlicher Risiken im ICAAP-Prozess nicht zu einer Bestandsaufnahme verkommt, deren Lücken erst in Krisen auffallen. Ebenso wird erkennbar, dass „unbekannte Unbekannte“ nicht vollständig beherrschbar sind, aber zumindest in der Entscheidungsarchitektur berücksichtigt werden können – über Puffer, Rollen, Eskalation und die Fähigkeit, Pricing sowie Portfoliosteuerung zügig anzupassen. Wer hier früh investiert, kann in Stressphasen stabiler agieren; wer dagegen nur Modelle nachschärft, läuft Gefahr, bei der eigentlichen Resilienzlücke zu spät anzusetzen.
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