LONDON (IT BOLTWISE) – Bitcoin könnte in den kommenden 60 Tagen in eine Phase rutschen, in der sich die Richtung des aktuellen Bärenmarkts entscheidet. Der Analyst Benjamin Cowen verweist auf eine saisonale Schwäche im Zeitraum August/September und auf die zeitliche Nähe zu früheren Zyklus-Tiefs. In diesem Szenario würde ein erster Abwärtsimpuls den Kurs in Richtung 56.000 USD drücken, mit weiterer Schwäche auch in den Bereich um die 50.000 USD. Gleichzeitig betont er, dass solche Muster nur rund 70% der Zeit auftreten und Timing daher nur bedingt planbar ist.
Für Krypto-Trader wirkt der Sommer bei Bitcoin oft wie ein Übergang – im aktuellen Bärenmarkt könnte er allerdings zur Weichenstellung werden. Ein Analyst sieht in den nächsten zwei Monaten eine Phase, in der sich die weitere Entwicklung stärker ausprägen könnte als in vielen Wochen davor. Grundlage ist die Beobachtung historischer Saisonalität und wiederkehrender Muster aus früheren Marktzyklen. Dass er den Zeitraum so konkret eingrenzt, liegt weniger an einem einzelnen Signal als an der Überlagerung mehrerer Faktoren: Kalender-Effekte, frühere Zykluslängen und die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus einer Seitwärtsphase am Ende doch wieder ein Richtungsimpuls ableitet.
Besonders zentral ist dabei die saisonale Komponente. In einer Auswertung, die auf einem Podcast-Eintrag vom 12. August basiert, ordnet Benjamin Cowen August und September in den USA als historisch schwierige Monate ein – und zwar besonders in Jahren, in denen dort Midterm-Wahlen stattfinden. Sein historischer Abgleich zieht Parallelen: 2018 und 2022 verlor Bitcoin zunächst im Mai und Juni, erholte sich im Juli, kippte aber in August und September erneut nach unten. Für 2026 sieht er bereits den Anfang dieser Sequenz: Der Kurs fiel in Mai und Juni und sprang im Juli nach oben, bevor die nächste Phase beginnen könnte. Über mehrere Midterm-Jahre hinweg nennt er Durchschnittswerte von rund 10% bis 11% Abwärtsbewegung im August und etwa 8% im September.
Aus diesen saisonalen Durchschnittsbewegungen leitet Cowen ein erstes Szenario ab, das mit konkreten Kursbereichen arbeitet. Wenn Bitcoin in etwa eine vergleichbare Spanne wie in den historischen August- und September-Phasen nachgibt, könne der Kurs zunächst in Richtung 56.000 USD gezogen werden. Kommt es danach zu weiterer Schwäche, hält er auch den Bereich in den unteren 50.000 USD für möglich. Wichtig ist jedoch die eingebaute Unsicherheit: Er betont explizit, dass Saisonalität nicht garantiert ist. Sein eigener Erfahrungswert lautet, dass solche Muster nur ungefähr in 70% der Fälle funktionieren. Genau diese Prozentzahl ist für eine nüchterne Risikobetrachtung entscheidend, denn sie übersetzt eine „Wahrscheinlichkeit aus der Historie“ in eine Erwartung mit messbarer Fehlerquote – und nicht in eine feste Fahrkarte.
Der zweite Strang seiner Argumentation betrifft die Vier-Jahres-Timing-Logik des Bitcoin-Zyklus. Cowen verweist darauf, dass zwei große Zyklus-Tiefs in der Vergangenheit jeweils rund 1.432 beziehungsweise 1.436 Tage nach dem jeweiligen Zyklus-Tief erreicht wurden. Im aktuellen Zyklus verortet er Bitcoin bei etwa Tag 1.360. Wenn man nun weitere 60 Tage in die Rechnung legt, läge der Markt näher bei Tag 1.420 – also in einem Zeitfenster, das laut seiner Analyse nur wenige Wochen von den früheren Zeitpunkten für zyklische Tiefs entfernt ist. Zusätzlich argumentiert er mit dem Verschieben des Kalenders: Frühere Bärenmarkt-Tiefs habe es etwa in Januar 2015, Dezember 2018 und November 2022 gegeben, wodurch sich Oktober als plausibler Kandidat ergibt. Damit verknüpft er Saison und Zyklus, statt sich nur auf eine einzelne Perspektive zu verlassen.
Inhaltlich geht es dabei auch um die Art, wie Märkte „Tiefs“ ausbilden. Cowen beschreibt 2026 als eine Struktur, die an 2018 erinnert: Dort habe es ein erstes Tief im Februar gegeben, danach ein höheres Tief im Zeitraum März oder April, gefolgt von einem weiteren Abwärtslauf während des Sommers. Die Analogie ergänzt er mit einer Nuance: 2026 sei demnach eine „weniger volatile“ Version von 2018, unter anderem weil sich die Retail-Beteiligung und das soziale Interesse nicht in dem Maß zeigten, wie es rund um frühere Zyklus-Spitzen der Fall gewesen sei. Für das Kursbild ergibt sich daraus gleich mehr als eine Hypothese: Es könnte auch sein, dass Bitcoin über mehrere Monate eher seitwärts handelt und „nur“ um 60.000 USD herum konsolidiert, statt sofort in eine finale Kapitulationsphase zu kippen.
Diese Unterscheidung ist für Anleger praktisch, weil sie sich in unterschiedlichen Strategien übersetzt. Cowen bevorzugt Dollar-Cost-Averaging als Ansatz für die zweite Hälfte eines Midterm-Jahres, statt auf ein exakt datiertes Bottom zu warten. Technisch betrachtet ist das ein Risiko-Management-Design: Man akzeptiert, dass der Markt unvorhersehbar in Schüben fällt und steigt, und reduziert die Konsequenz einer falschen Timing-Annahme, indem man Positionen über Zeit verteilt. Gleichzeitig passt das zu der von ihm genannten Logik, dass auch nach einem ersten Abwärtsimpuls die Bildung des „echten“ Tiefs dauern kann. Im Rückblick auf 2018 habe Bitcoin nämlich nach mehreren Monaten Konsolidierung erst im November den finalen Kapitulationsschritt gezeigt. Sollte sich 2026 ähnlich verhalten, könnte der Bottoming-Prozess demnach weiter in den November hineinreichen.
Für den Markt bedeutet das: Die nächsten Wochen werden voraussichtlich nicht nur von Kursdaten, sondern von Erwartungsmanagement geprägt. Wenn Trader saisonale und zyklische Fenster als „entscheidend“ einpreisen, steigt die Sensibilität für jedes Gegenargument – etwa positive oder negative Impulse, die nicht in das historische Muster passen. Umgekehrt kann ein Kursverlauf, der zunächst wie ein klassischer Abwärtsimpuls startet, später in eine längere Seitwärtsphase übergehen, was den ursprünglichen Narrativ-Druck reduziert. In solchen Situationen hilft es weniger, sich auf eine exakte Prognose zu versteifen, sondern eher die Ebenen zu trennen: Saisonalität liefert eine Wahrscheinlichkeitsrichtung, der Zyklus eine Zeitnähe, und erst die Kursreaktion im Fenster bestimmt, ob das Muster tatsächlich „eingreift“. Für Unternehmen und Krypto-nutzende Teams ist das vor allem in Treasury- und Liquiditätsplanung relevant, weil kurzfristige Volatilität schnell Auswirkungen auf Absicherungslogik und Asset-Exposure haben kann – auch wenn keine KI-Modelle den Markt „sicher“ voraussagen können.
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