LONDON (IT BOLTWISE) – Bitcoin hat in den vergangenen US-Handelssitzungen wieder häufiger als der S&P 500 gewonnen. Laut Glassnode lag die Bitcoin-Session-„Win Rate“ über ein rollierendes 90-Sitzungen-Fenster bei 50% und damit wieder auf Augenhöhe. Gleichzeitig deutet die Wahlhistorie auf stärkere Aktienrenditen nach bestimmten Midterm-Konstellationen hin. Entscheidend wird nun, ob sich der Trend oberhalb der 50%-Marke stabilisiert.
Die ungewöhnliche Ruhe nach einer längeren Schwächephase wirkt bei Bitcoin messbar: In einer rollierenden Auswertung über 90 US-Handelssitzungen hat sich die „Win Rate“ wieder bei 50% eingependelt. Das bedeutet nicht, dass Bitcoin ständig im Plus liegt, sondern dass der Kurs in genau der Hälfte der Sitzungen pro Sitzung besser abgeschnitten hat als der S&P 500. Laut On-Chain-Analysten von Glassnode beendet diese Rückkehr zur Null-Überlegenheit eine Phase, in der Bitcoin über längere Zeit häufiger weniger als mehr Sitzungen gewonnen hatte. Für Trader und Portfoliomanager ist das vor allem deshalb relevant, weil solche per-Sitzungsergebnisse oft als Frühindikator genutzt werden, um das Verhältnis von Kryptomärkten zu klassischen Risikoassets neu zu bewerten.
Technisch betrachtet bezieht sich Glassnode auf die Rendite je Handelssitzung (per-session returns) und verknüpft sie mit dem Vergleichsindex S&P 500. In der aktuellen Betrachtung lag Bitcoin in 50% der Sitzungen über die vergangenen 90 Sessions hinweg vorn. Auffällig ist dabei die im selben Datensatz gemachte Einschränkung: Die Win Rate von Bitcoin war laut Glassnode seit März 2025 nicht mehr über 50%. Für die Einordnung heißt das: Selbst wenn es zwischenzeitliche Gegenbewegungen gab, blieb der Markt für einen längeren Zeitraum in einem Zustand, der eher „Unterperformer“ signalisierte. In der Terminologie von Glassnode: „The win rate has not been above 50% since March 2025; for most of the past year, Bitcoin lost more sessions than it won.“
Auch die Stärke der Tagesgewinne fällt in die gleiche Richtung. Glassnode schreibt, dass die durchschnittlichen per-session Gewinne bei Bitcoin „slightly higher“ gewesen seien als beim S&P 500. Das ist entscheidend, weil es nicht nur um das Verhältnis Gewinner/Verlierer geht, sondern auch darum, wie groß der Vorsprung im Erfolgsfall ausfällt. Ein 50%-Niveau ist wie eine statistische Schwellengrenze: Erst wenn die Win Rate wieder über 50% steigt und dort gehalten wird, würde der Befund nach Interpretation der Analysten eine belastbarere Trendwende gegenüber Aktien bedeuten. Genau diesen Punkt hebt Glassnode ebenfalls hervor: „A return to an even split ends a long stretch of underperformance. Should the win rate climb above 50% and hold there, it would show Bitcoin regaining strength against equities.“ Für viele Portfolioentscheidungen ist diese „Hold“-Komponente späterer Bestätigung ein praktischer Unterschied zu reinen Momentaufnahmen.
Der Blick auf die Aktienseite liefert dabei zusätzlichen historischen Kontext. In den US-Midterm-Wahlen richten sich Marktteilnehmer häufig auf Muster, die sich in der Vergangenheit nach ähnlichen politischen Konstellationen gezeigt haben. In den Daten, die von einem Krypto-Asset-Manager namens Capriole Investments zusammengetragen wurden, zeigt sich: Demokratische „Sweeps“ – also Siege beider Kammern im Kongress – unter einem republikanischen Präsidenten gingen in der Vergangenheit statistisch oft mit starken S&P-500-Phasen einher. Von 26 Midterm-Wahlen seit 1922 (bei Ausschluss der aktuellen Wahl) habe es sieben Fälle gegeben, in denen Demokraten sowohl House als auch Senate unter einem republikanischen Präsidenten gewonnen hätten. Für diese sieben Konstellationen nennt die Quelle einen durchschnittlichen S&P-500-Anstieg von 10,7% über die folgenden drei Monate; zudem werden Durchschnittswerte von 17,5% nach sechs Monaten und 15,5% nach einem Jahr erwähnt. Der Capriole-Gründer Charles Edwards kommentierte diese Daten mit der Aussage: „There is simply no better election result for markets than we just had“.
Nicht nur die Wahlhistorie, auch das Timing der Korrelation spielt in die aktuelle Bewertung hinein. Laut den vorliegenden Angaben aus Datenberechnungen, die mit Trading-View-Visualisierungen verknüpft wurden, liegt die rollierende 20-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin (BTCUSD) und dem S&P 500 bei 0,63. Eine Korrelation dieser Größenordnung signalisiert zwar keine Identität der Bewegungen, aber ein spürbar gemeinsames Risiko- bzw. Liquiditätsverhalten. Interessant ist der zeitliche Zusammenhang, der genannt wird: Im August sei die Korrelation „markedly positive“ geworden, als sowohl Krypto als auch Aktien stiegen. Als möglicher Treiber wird dort erwähnt, dass das US-Finanzministerium seine Schuldentilgungsmaßnahmen bzw. entsprechende Debt-Buybacks ausgeweitet habe. Für die Praxis heißt das: Wenn Liquidität und Risikoappetit in beiden Märkten in eine ähnliche Richtung wirken, kann sich die relative Stärke – hier sichtbar über Bitcoin gegen den S&P 500 – schneller angleichen als in Phasen, in denen Krypto stärker gegenläufig zum Aktienmarkt handelt.
Für Unternehmen und Investoren verschiebt sich damit weniger die grundsätzliche These „Krypto ist anders“ als die kurzfristige Frage, wie stark sich Bitcoin in Risikoregime einordnet. Gerade wer KI-gestützte Analyse- oder Treasury-Modelle nutzt, profitiert oft davon, dass Korrelationen und Win-Rate-Metriken in rollierenden Fenstern aktualisiert werden können. Statt ausschließlich auf Preisniveaus zu schauen, lässt sich damit die Dynamik der relativen Performance in ein Regelwerk für Hedging- oder Rebalancing-Entscheidungen übersetzen. Gleichzeitig bleibt die entscheidende technische Prüfung offen: Stabilisiert sich die Win Rate oberhalb von 50%? Denn erst dann würde sich die Statistik von „Wieder auf Augenhöhe“ zu „Bitcoin gewinnt häufiger als der S&P 500“ entwickeln, was im Markt normalerweise als Signal für erneutes Momentum gelesen wird.
In den nächsten Wochen wird es daher darauf ankommen, ob der Befund aus dem 90-Sitzungen-Fenster auch bei weiterer Fortschreibung Bestand hat. Für die Interpretation spricht, dass sowohl die durchschnittlichen per-session Gewinne als auch die Korrelation bereits Hinweise auf eine bessere Marktpassung liefern. Gegen die Selbstverständlichkeit spricht hingegen, dass Korrelationen häufig regimeabhängig sind und sich Liquiditätstreiber verändern können. Unterm Strich zeigt die Kombination aus Glassnode-Daten zur Win Rate, historischen Mustervergleichen nach Midterms und der deutlich positiven Korrelation ein Bild: Bitcoin nähert sich wieder stärker dem Verhalten eines klassischen Risikoassets an – zumindest in der statistischen Taktung. Ob daraus dauerhaft mehr als ein „Break-even“ wird, entscheiden künftig vor allem die Folge-90-Sessions und die Frage, ob die 50%-Schwelle nicht nur berührt, sondern nachhaltig überschritten wird.
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