LONDON (IT BOLTWISE) – Michael Saylor, früher bekannt als MicroStrategy und heute Executive Chairman von Strategy, sieht den nächsten Bitcoin-Bullenmarkt als bereits gestartet. Sein Hauptargument knüpft an die Rückkehr über das 200-Wochen-Moving-Average an, ergänzt durch Bankkredite und die zunehmende Tokenisierung von Vermögenswerten. Als Verstärker kommt nach Saylor auch die Dynamik der Kapitalflüsse hinzu, die sich in den Daten zu Verlust- und Gewinn-Verkäufen zeigt. Im Hintergrund rückt zudem die nächste Halbierung 2028 in den Fokus, die historisch oft lange Rally-Phasen vor dem Event auslöst.
Michael Saylor liefert mit seiner These nicht nur eine neue Zeitpunkt-Ansage für den Bitcoin-Markt, sondern auch ein Bündel an Indikatoren, die auf einen Wechsel des Marktregimes hindeuten sollen. Der Executive Chairman von Strategy (vormals MicroStrategy) argumentiert, dass die nächste Bullenmarktphase bereits läuft. Als Trigger verweist er auf den Moment, in dem der Kurs nach dem Tief im späten Juni an seinem 200-Wochen-Moving-Average abgeprallt sein soll. Genau in dieser Kombination steckt der Kern: Saylor verknüpft Kursstruktur mit der Idee, dass sich darunterliegende Nachfrage- und Liquiditätskräfte bereits wieder durchsetzen.
Technisch betrachtet ist das 200-Wochen-Moving-Average ein mechanischer Schwellenwert, der in etwa vier Jahre wöchentlicher Schlusskurse widerspiegelt. Im Juni 30 schloss Bitcoin bei 58.525 US-Dollar und damit laut Quelle 6,5 % unter diesem gleitenden Durchschnitt. In früheren Bärenphasen hatte der Markt dort häufig den Boden gefunden. Gleichzeitig zeigt der Datensatz, wie unzuverlässig ein einzelner gleitender Durchschnitt als „Stoppschild“ sein kann: 2022 fiel der Kurs um 34,2 % unter das 200-Wochen-Moving-Average. Für die Marktmechanik bedeutet das: Selbst wenn der Durchschnitt eine Orientierung für Stressphasen liefert, existiert kein Naturgesetz, das den Kurs daran festnagelt.
Weil Saylor im Kern stark auf Preisbewegungen setzt, verlagert sich der Praxisnutzen für viele Marktteilnehmer auf eine zweite Ebene: Wer verkauft tatsächlich zu welchen Preisen, und wann kippt das Verhältnis zwischen Verlust- und Gewinnverkäufen? Laut Quelle war an den Juni-Tiefs die Zahl der Bitcoin-Transaktionen, bei denen Coins mit Verlust verkauft wurden, deutlich höher als die der Verkäufe mit Gewinn; das Verhältnis lag ungefähr bei 12 zu 1. Entscheidend ist aber weniger die absolute Zahl als die Trendwende: Bereits Ende August soll das Verhältnis zwischen Verlust- und Gewinnverkäufen wieder zugunsten von Verkäufen mit Gewinn gedreht haben. In dieser Lesart sind Gewinnverkäufer ein Signal dafür, dass sich Käufer und Verkäufer wieder in ein Muster einordnen, das historisch häufiger in Bullenmärkten auftaucht.
Diese Argumentationslinie wird durch eine weitere Beobachtung aus der Quelle unterstützt: In einem bullischen Umfeld überwiegt in der Vergangenheit das Realisieren von Gewinnen schrittweise die Liquidation von Verlustpositionen. Der Text verweist darauf, dass in jedem Bullenmarkt seit 2011 das „Profit taking“ typischerweise stärker war als das „Loss taking“. Konkret bewegt sich der Abstand jetzt laut Quelle so, dass Halter, die bei Gewinn verkaufen, etwa vier Coins für jeden Coin umsetzen, der bei einem Verlust verkauft wird. Zusätzlich nennt die Quelle einen zeitlichen Faktor: Langjährige Inhaber hätten Anfang Juli wieder netto gekauft. Für Anleger ist das vor allem deshalb relevant, weil es den Wechsel vom reinen „Überleben“ in Richtung „Reinvestieren“ widerspiegelt.
Ein weiterer, bei Saylor nur indirekt berücksichtigter Treiber ist die nächste Halbierung (Halving) im Bitcoin-Protokoll. Sie reduziert die Ausgabemenge neu geschürfter Bitcoins um die Hälfte und wirkt damit angebotsseitig wie ein struktureller Einschnitt. Die Quelle terminiert das nächste Halving auf Anfang April 2028. Historisch ordnet der Text Bitcoin dann ein, wenn es vor Halvings zu ausgeprägten Vor-Event-Rallys kommt, die häufig 400 bis 518 Tage andauern konnten und oftmals Kursgewinne von 100 % oder mehr mit sich brachten. Daraus leitet die Quelle einen möglichen Startpunkt der Aufwärtsphase ab, der zeitlich grob zwischen Anfang November 2026 und Februar 2027 liegen würde.
Für die Einordnung in die Gegenwart heißt das: Selbst wenn man Saylor nicht vollständig in der Gewichtung seines ersten Belegs folgt, lassen die genannten Muster zusammen eine konsistente Story zu. Die Kombination aus Kursreaktion am 200-Wochen-Moving-Average, einer Verbesserung im Verhältnis von Verlust- zu Gewinnverkäufen sowie dem Wiederauftreten von Netto-Käufen langjähriger Halter liefert mehrere „Messpunkte“ für eine Regimeverschiebung. Außerdem ist der Text in einem Punkt analytisch bemerkenswert: Er räumt die Schwächen des Moving-Average-Ansatzes offen ein und nutzt andere Indikatoren als Plausibilitätscheck. In Summe entsteht dadurch weniger die Vorstellung eines einzelnen magischen Levels, sondern eher eines Übergangs, der sich in verschiedenen Datenebenen gleichzeitig zeigt.
Für Unternehmen und Entwickler mit Blick auf Anwendungen rund um Bitcoin und Tokenisierung verschiebt sich damit auch die Planungslogik. Steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Marktteilnehmer wieder stärker in Richtung Risiko und Liquidität gehen, werden Produkte, Integrationen und Verwahr-Workflows tendenziell eher nachgefragt. Genau hier setzen Themen wie Tokenisierung von Vermögenswerten und die von Saylor genannten Effekte über Bankkredite als „Zulieferer“ für Liquidität an. Ob sich daraus kurzfristig eine zügige Fortsetzung ergibt oder ob es zu klassischen Konsolidierungsphasen kommt, bleibt offen; aber die Quelle legt nahe, dass die nächsten Wochen und Monate eher Klarheit darüber bringen, ob das bullische Muster bereits hinreichend bestätigt wird.
Am Ende bleibt die wichtigste praktische Frage für Marktteilnehmer: Welche Signale werden in den nächsten Handelstagen dominieren? Wenn der Text recht behält, sollten die Kennzahlen rund um Gewinn- und Verlustverkäufe sowie die Käuferseite weiter in Richtung Bullenmarkt tendieren. Parallel sollte die narrative Erwartung rund um das Halving den „Zeitrahmen“ strukturell stützen, weil sich viele Marktmechaniken historisch an solchen Kalenderpunkten ausrichten. Für das Risikomanagement heißt das dennoch: Die Datenlage wirkt unterstützend, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit, Szenarien für Rücksetzer einzuplanen.
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