LONDON (IT BOLTWISE) – Wer Trendfolge umsetzen will, braucht Regeln für den richtigen Zeitpunkt. Genau daran setzt die Trend-Surfer-Strategie an: Sie koppelt klassische Darvas-Elemente an eine aktive Anpassung an Marktphasen. Im Webinar am 20. Oktober um 18 Uhr erklärt Torsten Maus, wie relative Stärke, steigendes Volumen und neue Hochs als Einstiegssignale dienen. Für schwache Börsenphasen sieht das Konzept einen reduzierten Investitionsgrad, eine höhere Cash-Quote und auf Wunsch eine zusätzliche Absicherung vor.
Trendfolge wird in der Praxis oft als einfache Regel verstanden: Man kauft, wenn ein Kurs steigt, und wartet, bis der Trend kippt. Der entscheidende Haken liegt jedoch weniger im „Kaufen“ als in der Frage, wann ein scheinbar guter Lauf tatsächlich noch Substanz hat und wann die Bewegung nur noch auslaufend reagiert. Im Kern argumentiert die Trend-Surfer-Strategie damit, dass Anleger nicht vorhersagen müssen, wohin der Markt als Nächstes geht, sondern systematisch identifizieren sollen, wann eine Bewegung „trägt“ und wann sie ihre Kraft verliert. Das ist vor allem in Marktphasen wichtig, in denen Zinsen, Konjunktursignale, Währungen und Rohstoffpreise nicht isoliert voneinander wirken, sondern sich gegenseitig verstärken oder bremsen.
Technisch betrachtet kombiniert der Ansatz mehrere Ebenen von Marktbeobachtung. Zum einen greift er auf klassische Trendfolge-Prinzipien zurück, wie sie im Umfeld von Nicolas Darvas bekannt wurden: Der Fokus liegt auf Aktien, die Dynamik zeigen, also Kursbewegungen nicht nur im kurzfristigen Rauschen, sondern als wiederholbares Muster. Ergänzt wird das durch eine aktive Anpassung an die jeweilige Marktphase. Praktisch heißt das, dass die Auswahl nicht nur auf den Kurs schaut, sondern auf relative Stärke und auf das Zusammenspiel von Kurs und Handelsvolumen: Kandidaten sollen bei steigendem Volumen neue Hochs erreichen. In solchen Momenten wird der Trend nicht allein „vom Chart“ behauptet, sondern durch Beteiligung am Markt sichtbar gemacht.
Die zweite große Stellschraube ist das Risikomanagement, das explizit an die Marktphase gekoppelt wird. Wenn Börsenphasen schwach ausfallen oder der Trend insgesamt an Überzeugung verliert, wird der Investitionsgrad reduziert und die Cash-Quote erhöht. Damit verschiebt sich die Strategie von „Vollgas bei Bewegung“ hin zu „Anpassung, sobald die Bedingungen kippen“. Für viele Anleger ist genau das der Unterschied zwischen einem Momentum-Ansatz, der in starken Phasen gut funktioniert, und einem System, das auch in Seitwärts- oder Abschwungphasen den Kapitalerhalt priorisiert. Zusätzlich wird eine Absicherung des Depots bei Bedarf erwähnt, was darauf abzielt, die negative Asymmetrie von Trendbrüchen abzufedern.
Auch die Art der Trend-Suche ist im Konzept strukturiert. Laut Darstellung erfolgt die Suche nach neuen Trends nicht ausschließlich über Bauchgefühl oder manuelle Beobachtung einzelner Favoriten, sondern über eine Kombination aus eigenen Aktien-Scannern und der Auswertung von Such- und Informationssignalen wie Google-Trends. Der Ansatz dahinter ist plausibel: Häufig gibt es ein Vorlaufen von Aufmerksamkeit, bevor sich diese in Kurs- und Volumenmustern zuverlässig abbildet. Für die Umsetzung im Alltag heißt das: Ein potenzieller Trend muss nicht nur „sichtbar“ sein, sondern sollte über mehrere Datenpunkte angedeutet werden, bevor Kapital gebunden wird. In der Strategie wird dabei auch Inter-Market-Analyse als Schwerpunkt genannt, also der Versuch, Entwicklungen in einem Markt (etwa Aktien) mit Signalen aus anderen Bereichen (etwa Rohstoffe oder Währungen) zusammenzulesen.
Damit rückt die Frage in den Vordergrund, wie Anleger den Ansatz einordnen können, wenn sie ihn nicht nur als Trading-Idee, sondern als wiederholbares Verfahren verstehen möchten. Die klare Trennung zwischen Auswahl (Aktien mit relativer Stärke und neuen Hochs bei steigendem Volumen) und Steuerung (Investitionsgrad und Cash-Quote in Abhängigkeit von Marktphasen) ist dabei entscheidend für die Nachvollziehbarkeit. Gerade für Einsteiger reduziert das die kognitive Last: Statt täglich „Debatten über die Weltwirtschaft“ zu führen, geht es um definierte Filter und Regeln. Fortgeschrittene wiederum können prüfen, wie robust die Signale über unterschiedliche Marktregime hinweg sind – denn genau hier entscheidet sich, ob Trendfolge nur in guten Jahren funktioniert oder ob sie auch bei wechselnden Zins- und Konjunkturerwartungen bestehen kann.
Market Context spielt zudem eine stille Rolle, weil die Strategie in einem Umfeld argumentiert, in dem sich viele Einflussfaktoren gleichzeitig bewegen. Wenn Zinsen, Währungsrelationen und Rohstoffpreise eng gekoppelt sind, entstehen häufig „Phasenwechsel“, in denen die Gewinnergruppen wechseln. Trendfolge nach Marktphasen versucht, genau diese Wechsel nicht als Überraschung zu behandeln, sondern als Bestandteil eines laufenden Anpassungsprozesses. Im Unterschied zu Ansätzen, die ausschließlich auf einzelne Indikatoren setzen, versucht das Konzept daher, mehrere Ebenen zu berücksichtigen: Kursverhalten, Volumenbeteiligung und die Einordnung der übergeordneten Marktqualität. Für Unternehmen oder institutionell interessierte Anleger ist das vor allem dann relevant, wenn Prozesse nicht nur auf Portfoliobildung, sondern auch auf Risikosteuerung ausgerichtet sein sollen.
Das geplante Webinar am 20. Oktober um 18 Uhr richtet sich ausdrücklich an Einsteiger und Fortgeschrittene und soll die Strategie im interaktiven Teil anhand konkreter Fragen vertiefen. Dabei wird unter anderem danach gefragt, wie sich die aktuelle Marktsituation einordnen lässt und welche Trends sich bei Indizes, Aktien und Rohstoffen abzeichnen. Aus strategischer Sicht ist das relevant, weil Trendfolge nicht im luftleeren Raum funktioniert: Wer die Regeln ernst nimmt, muss sie auch gegen die jeweils reale Marktstruktur testen und dabei offenlegen können, warum ein Signal gerade jetzt gilt. Für die praktische Nutzung heißt das am Ende: Nicht nur die „Aussage“ des Systems zählt, sondern die erklärbaren Auslöser für Einstieg, Reduktion und Absicherung.
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