NEW YORK / LONDON (IT BOLTWISE) – Der Markt könnte nach der erwarteten Zinssenkung der Federal Reserve im September turbulenter werden. Der VIX-Index, der die Volatilitätserwartungen für den S&P 500 misst, deutet auf erhöhte Unsicherheiten hin. Besonders die Differenz zwischen den VIX-Futures für Oktober und September zeigt eine ungewöhnliche Spannung, die auf mögliche Marktstürme hindeutet.
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Die Finanzmärkte stehen vor einer potenziell turbulenten Phase, da die Federal Reserve am 17. September eine Zinssenkung erwartet. Diese Entscheidung könnte die Volatilität auf den Märkten erhöhen, wie der VIX-Index, auch bekannt als Wall Street’s Angstbarometer, andeutet. Der VIX-Index misst die erwartete Schwankungsbreite des S&P 500 in den nächsten 30 Tagen und zeigt derzeit eine ungewöhnlich hohe Differenz zwischen den Futures-Kontrakten für Oktober und September.
Diese Differenz, die laut TradingView-Daten auf 2,2 % gestiegen ist, deutet darauf hin, dass Investoren mit erhöhter Unsicherheit nach der Fed-Entscheidung rechnen. Während der September-Kontrakt nur einen leichten Aufschlag gegenüber dem Kassa-Index aufweist, zeigt der Oktober-Kontrakt eine deutlich höhere Volatilitätserwartung. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Märkte nach der Zinssenkung mit stärkeren Schwankungen rechnen.
Greg Magadini, Direktor für Derivate bei Amberdata, hebt hervor, dass die Märkte vor der Fed-Sitzung das Risiko auspreisen, in der Annahme, dass die Zinssenkung die Märkte stabilisieren wird. Doch die Oktober-Futures erzählen eine andere Geschichte und deuten auf mögliche Turbulenzen hin, sobald die Zinssenkung eingepreist ist. Historisch gesehen korreliert der VIX negativ mit Aktienkursen, was bedeutet, dass eine Volatilitätszunahme oft mit fallenden Aktienkursen einhergeht.
Auch der Kryptowährungsmarkt könnte von diesen Entwicklungen betroffen sein, da Bitcoin oft die Stimmung an der Wall Street widerspiegelt. Eine mögliche Volatilitätsexplosion bei Aktien könnte sich schnell auf den Kryptomarkt ausweiten, was zu einem rückläufigen Preisverhalten führen könnte. Seit November letzten Jahres hat sich die Korrelation zwischen dem Bitcoin-Spotpreis und seinen 30-Tage-impliziten Volatilitätsindizes negativ entwickelt, was die wachsende Ausrichtung von Bitcoin auf breitere Marktvolatilitätstrends unterstreicht.
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