LONDON (IT BOLTWISE) – Während breite US-Indizes 2026 bislang klar im Plus liegen, zeigen die schwächsten ETFs ein ganz anderes Bild. Der Opportunistic Trader ETF (WZRD) rutscht bis zu 98% ab und steht damit für ein besonders starkes Verlustprofil. Auch Krypto-Income-Fonds leiden: Mehrere Covered-Call-Strategien und optionenbasierte Ertragsmodelle kommen im Jahresverlauf deutlich unter die Gewinnerzone. Parallel bremsen China-lastige Internet- und Konsumwerte den Ertrag vieler Country-Fonds.
2026 startet an der Börse zwar insgesamt freundlich, aber die Performance-Spanne innerhalb von ETFs ist groß genug, um selbst erfahrene Portfoliomanager aufhorchen zu lassen. Während der Vanguard S& P 500 ETF (VOO) in den ersten drei Quartalen um 13% zulegt und der Invesco QQQ Trust (QQQ) sogar 21% im Plus notiert, konzentriert sich der Blick auf die Verlierer klar auf Spezialstrategien und regionale Risikofaktoren. Die Idee hinter vielen „besten“ und „schlechtesten“ Listen ist meist vergleichbar: Ein ETF muss zu Jahresbeginn bereits handelbar gewesen sein, und stark gehebelte oder inverse Produkte bleiben außen vor. Genau dieser Zuschnitt macht die folgenden Negativbeispiele so aufschlussreich, weil sie nicht durch die üblichen Derivat-Extremmechaniken verfälscht werden.
Am unteren Ende fällt vor allem der Opportunistic Trader ETF (WZRD) auf: Er verliert bis zu 98% im bisherigen Jahresverlauf. Besonders brisant ist dabei der Charakter der Strategie. Der Fonds wird von Larry Benedict verwaltet, der im Umfeld bekannter Handelsbiografien diskutiert wurde. In der Vermarktung wird WZRD als Mischung aus Large-Cap-US-Aktien und aktivem Optionshandel beschrieben – praktisch dominiert jedoch der Optionsanteil. Laut den Angaben im Beitrag bestehen die Top-Positionen aktuell aus kurzfristigen Optionen auf den S& P 500. Das schlägt auf die Risikoprofile durch: Wenn der Optionsflügel überproportional wirkt, kann ein ungünstiges Timing bei Laufzeiten und Volatilitätsniveaus den gesamten Nettoertrag überproportional belasten. Entsprechend schrumpfen die Assets auf etwa 707.000 US-Dollar, nachdem sie nach der Auflage kurzzeitig bei bis zu 23 Mio. US-Dollar lagen.
Ein zweites Muster zeigt sich bei Krypto-Income-Fonds, also Produkten, die Ausschüttungen primär über Optionsprämien generieren. Der Kontext ist wichtig: Zwar erholt sich der Kryptomarkt laut Beschreibung in den letzten Wochen spürbar, trotzdem stehen mehrere Ertrags-ETFs nahe am unteren Ende. So notiert der Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF (XRPM) mit rund 43% im Minus, der Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) mit etwa 27%, der Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF (SOLM) mit rund 25% und der Grayscale Ethereum High Income ETF (ETCO) mit etwa 24%. Selbst im Vergleich zu einfachen Spot-orientierten Strukturen wirkt das härter: Der iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) liegt 10% tiefer, der Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) hingegen nur etwa 2% im Minus. Technisch betrachtet liegt das Dilemma im Mechanismus: Viele dieser Fonds verkaufen Call-Optionen auf die jeweiligen Basiswerte, um hohe laufende Ausschüttungen zu erzielen. Der Preis dafür ist eine Deckelung des Upside-Potenzials – in einer Rally werden Gewinne teilweise abgegeben, während der Fonds im Abschwung trotzdem dem Abwärtsrisiko ausgesetzt bleibt.
Gerade in einem Jahr, das zunächst einen deutlichen Rücksetzer und danach eine schnelle Erholung erlebt, kann diese Kombination teuer werden. Wer stark in Richtung „Income durch Option Sales“ konstruiert ist, verschiebt den Ertrag von Kurssteigerungen hin zu Prämien – und genau dort entstehen Bewertungsunterschiede, sobald Volatilität und Trendrichtung kippen. In der Praxis bedeutet das: In Phasen anziehender Kurse sinkt der Wert der abgegebenen Teilnahme an der Hausse, während die zuvor vereinnahmten Prämien den Verlusttrend nicht vollständig kompensieren. Deshalb ist die Lücke zu Spot-Fonds oder zu Staking-nahem Ansatz nicht nur eine Frage der Kryptowährung, sondern vor allem der Options-Struktur. Wenn die Marktbewegung kurzfristig umschlägt, zeigt sich die „Asymmetrie“ des Covered-Call-Ansatzes besonders deutlich.
Den größten Block unter den schwächsten ETFs bilden schließlich China-nahe Produkte. Die Kurse liegen dabei nicht nur leicht im Minus, sondern teils deutlich: Der KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) verliert rund 28%, der Roundhill China Magnificent Seven ETF (MAGC) etwa 26%, und sowohl der Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) als auch der KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) jeweils um 25%. Auch weitere Vehikel mit „China-Internet“- oder „Greater China“-Fokus werden genannt, darunter der First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI), der Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) und der CoreValues Alpha Greater China Growth ETF (CGRO) mit jeweils rund 24% Verlust. Interessant ist der Kontrast zur „Best-Performer“-Logik im Beitrag: Dort profitieren etwa Korea- und Taiwan-Fonds stark, weil der KI-Boost die Zulieferketten um große Chip- und Hardware-Zulieferer begünstigt. China-lastige ETFs sind in dieser Erzählung stärker mit Konsum- und Internetwerten gewichtet – und diese Segmente hätten es im bisherigen Jahresverlauf schwerer gehabt.
Für Anleger und Unternehmen, die sich in ETF-Strategien absichern oder Exposures diversifizieren wollen, ergibt sich daraus ein klarer Prüfauftrag: Nicht nur die Region oder das Thema zählt, sondern auch die Ausgestaltung der Renditequellen. Bei WZRD zeigt das Beispiel, wie stark Optionshebel selbst ohne „klassische“ Leverage- oder Inverse-Mechaniken das Ergebnis dominieren können. Bei Krypto-Income-Fonds wird sichtbar, wie Covered-Call-Strukturen die Rendite in Trendphasen beeinflussen und warum eine starke Erholung im Nachhinein wie ein strukturelles Handicap wirken kann. Und bei China-Fonds macht der Vergleich zum KI-Ökosystem deutlich, dass thematische Favoriten nicht automatisch in jeder Regionalgewichtung profitieren. Wer solche ETFs ins Portfolio aufnimmt, sollte daher stärker als bisher auf die Mechanik hinter dem Produkt achten – also auf Optionsanteil, Zielertragsquellen und die Frage, ob das aktuelle Marktregime zur Strategie passt.
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