LONDON (IT BOLTWISE) – Hedgefonds erzielten im September eine durchschnittliche Rendite von 1,3 %, wobei europäische, asiatische und nahöstliche Manager ihre nordamerikanischen Konkurrenten übertrafen. Die globalen Aktienmärkte stiegen um 3,4 %, während Anleihen um 0,7 % zulegten. Diese Entwicklungen spiegeln sich in den Ergebnissen führender Fonds wider, die von einer optimistischen Positionierung in US-Aktien profitieren.
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Im September verzeichneten Hedgefonds eine durchschnittliche Rendite von 1,3 %, wobei Manager in Europa, Asien und dem Nahen Osten ihre nordamerikanischen Kollegen übertrafen. Diese Performance spiegelt sich in den globalen Aktienmärkten wider, die um 3,4 % zulegten, während ein Index für Staatsanleihen der entwickelten Märkte um 0,7 % stieg. Diese Entwicklungen wurden in einer Kundenmitteilung von JPMorgan hervorgehoben, die von Reuters eingesehen wurde.
Bridgewaters Pure Alpha Fund, einer der bekanntesten Hedgefonds, erzielte bis zum 29. September eine beeindruckende Jahresrendite von 26,2 %. Der Fonds profitierte von einer strategischen Positionierung in US-Aktien, die als “etwas bullisch” beschrieben wurde. Diese optimistische Haltung spiegelt die Erwartungen wider, dass die Aktienmärkte weiter steigen werden, insbesondere im Technologiesektor, wo die “Magnificent Seven”-Aktien wie Apple, Amazon und NVIDIA weiterhin stark nachgefragt sind.
Marshall Wace, ein weiterer bedeutender Akteur im Hedgefonds-Sektor, konnte mit seinem Eureka Fund eine Jahresrendite von 8,04 % erzielen. Der Markt Neutral Tops Fund des Unternehmens erzielte im September eine Rendite von 0,45 % und liegt damit für das Jahr bei 13,66 %. Diese Ergebnisse unterstreichen die Stärke systematischer Aktienhandelsfonds, die laut einem Bericht von Goldman Sachs im Jahr 2025 bisher über 13 % gestiegen sind.
Während europäische Aktienfonds auf steigende Kurse setzten, neigten Multi-Strategie- und quantitative Fonds dazu, auf fallende Kurse zu wetten. In Asien, wo die Aktienmärkte ebenfalls stiegen, hielten Hedgefonds mehr Wetten auf einen Rückgang als auf einen Anstieg. Diese unterschiedlichen Strategien verdeutlichen die Komplexität und Vielfalt der Ansätze im Hedgefonds-Sektor, die auf unterschiedliche Marktbedingungen und regionale Besonderheiten reagieren.
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