FRANKFURT AM MAIN / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Deutsche Bank steht vor erheblichen Herausforderungen durch die neuen Basel-IV-Regeln, die eine drastische Erhöhung der risikogewichteten Aktiva mit sich bringen. Diese Veränderungen könnten die Kernkapitalquote der Bank unter die regulatorische Mindestgrenze drücken und somit einen erheblichen Kapitalbedarf erzeugen.
Die neuen Basel-IV-Richtlinien stellen die Deutsche Bank vor eine bedeutende Herausforderung. Die Bank rechnet mit einem Anstieg ihrer risikogewichteten Aktiva (RWA) um etwa ein Drittel bis 2033. Diese Entwicklung könnte die hart erarbeitete Kernkapitalquote (CET1) von derzeit 13,8 % auf nur noch 10,4 % senken, was unter der regulatorisch geforderten Mindestgrenze von 11,3 % liegt.
Besonders betroffen ist das Firmenkreditbuch der Deutschen Bank, dessen RWAs sich nahezu verdoppeln könnten. Auch das Hypothekengeschäft sieht sich einem erheblichen Anstieg gegenüber. Im Vergleich zu Wettbewerbern wie BNP Paribas oder UBS, die bereits stark auf Standardmodelle setzen, hat die Deutsche Bank bisher nur 33 % ihrer RWAs auf diese Weise berechnet.
Die Bank hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie regulatorische Belastungen abfedern kann. Dennoch reagierten Investoren nervös auf die neuen Berechnungen, was zu einem Kursverlust der Aktie um sechs Prozent führte. Analysten von Citi halten diese Reaktion für übertrieben und verweisen auf die lange Übergangsfrist sowie mögliche Änderungen an den finalen Regeln.
Während Institute wie die Commerzbank von den neuen Regelungen profitieren könnten, da deren RWAs bis 2030 sogar sinken könnten, gehört die Deutsche Bank laut Einschätzungen von Autonomous und Morgan Stanley zu den größten Verlierern der neuen Regulierungswelle. Weitere betroffene Banken sind unter anderem SEB, Danske Bank und UBS.
Die neuen Vorschriften schränken die Nutzung interner Risikomodelle drastisch ein, was die Deutsche Bank vor erhebliche Herausforderungen stellt. CFO James von Moltke hatte bereits 2023 mit einem “Tag-1-Effekt” von rund 30 Mrd. € gerechnet, doch die aktuellen Berechnungen legen ein Worst-Case-Szenario von 63 Mrd. € nahe.
Die Deutsche Bank betont, dass diese Zahlen keine Gegenmaßnahmen wie regulatorische Anpassungen oder interne Effizienzmaßnahmen berücksichtigen. Dennoch bleibt die Unsicherheit groß, und die Bank muss sich auf einen potenziellen Kapitalbedarf einstellen, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.
- Die besten Bücher rund um KI & Robotik!
- Die besten KI-News kostenlos per eMail erhalten!
- Zur Startseite von IT BOLTWISE® für aktuelle KI-News!
- IT BOLTWISE® kostenlos auf Patreon unterstützen!
- Aktuelle KI-Jobs auf StepStone finden und bewerben!
Stellenangebote
Werde KI / IT-Profi (m/w/d) Quereinstieg in Vollzeit, live online und komplett kostenlos!
Werde KI / IT-Profi (m/w/d) Quereinstieg in Vollzeit, live online und komplett kostenlos!
Werde KI / IT-Profi (m/w/d) Quereinstieg in Vollzeit, live online und komplett kostenlos!
Werde KI / IT-Profi (m/w/d) Quereinstieg in Vollzeit, live online und komplett kostenlos!
- Die Zukunft von Mensch und MaschineIm neuen Buch des renommierten Zukunftsforschers und Technologie-Visionärs Ray Kurzweil wird eine faszinierende Vision der kommenden Jahre und Jahrzehnte entworfen – eine Welt, die von KI durchdrungen sein wird
- Künstliche Intelligenz: Expertenwissen gegen Hysterie Der renommierte Gehirnforscher, Psychiater und Bestseller-Autor Manfred Spitzer ist ein ausgewiesener Experte für neuronale Netze, auf denen KI aufbaut
- Obwohl Künstliche Intelligenz (KI) derzeit in aller Munde ist, setzen bislang nur wenige Unternehmen die Technologie wirklich erfolgreich ein
- Wie funktioniert Künstliche Intelligenz (KI) und gibt es Parallelen zum menschlichen Gehirn? Was sind die Gemeinsamkeiten von natürlicher und künstlicher Intelligenz, und was die Unterschiede? Ist das Gehirn nichts anderes als ein biologischer Computer? Was sind Neuronale Netze und wie kann der Begriff Deep Learning einfach erklärt werden?Seit der kognitiven Revolution Mitte des letzten Jahrhunderts sind KI und Hirnforschung eng miteinander verflochten
Du hast einen wertvollen Beitrag oder Kommentar zum Artikel "Deutsche Bank vor Herausforderungen durch Basel-IV-Regeln" für unsere Leser?
#Sophos
Es werden alle Kommentare moderiert!
Für eine offene Diskussion behalten wir uns vor, jeden Kommentar zu löschen, der nicht direkt auf das Thema abzielt oder nur den Zweck hat, Leser oder Autoren herabzuwürdigen.
Wir möchten, dass respektvoll miteinander kommuniziert wird, so als ob die Diskussion mit real anwesenden Personen geführt wird. Dies machen wir für den Großteil unserer Leser, der sachlich und konstruktiv über ein Thema sprechen möchte.
Du willst nichts verpassen?
Du möchtest über ähnliche News und Beiträge wie "Deutsche Bank vor Herausforderungen durch Basel-IV-Regeln" informiert werden? Neben der E-Mail-Benachrichtigung habt ihr auch die Möglichkeit, den Feed dieses Beitrags zu abonnieren. Wer natürlich alles lesen möchte, der sollte den RSS-Hauptfeed oder IT BOLTWISE® bei Google News wie auch bei Bing News abonnieren.
Nutze die Google-Suchmaschine für eine weitere Themenrecherche: »Deutsche Bank vor Herausforderungen durch Basel-IV-Regeln« bei Google Deutschland suchen, bei Bing oder Google News!